นางสาวอายุศรี คำบรรลือ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิ จประกันภัยมีหน้าที่ในการวิ เคราะห์และติดตามความเสี่ยงที่ อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพธุรกิ จประกันภัยระดับมหภาค รวมถึงความเสี่ยงที่ส่งผ่ านระหว่างธุรกิจประกันภัยกั บภาคการเงินอื่น ๆ ดังนั้น เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสี่ ยงและความรุนแรงของความเสี่ ยงของธุรกิจประกันภัย สำนักงาน คปภ. จึงทำการทดสอบสถานะของบริษั ทภายใต้สถานการณ์ความเสี่ ยงจำลอง (Stress Test) เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิ เคราะห์ความเสี่ยงของบริษั ทและประเมินความทนทานของบริษั ทภายใต้สถานการณ์จำลองในลั กษณะมองไปข้างหน้า (Forward Looking) รวมถึงการวิเคราะห์ ผลกระทบจากการเกิดสถานการณ์ที่ อาจส่งผลกระทบต่อเสถี ยรภาพระบบประกันภัยไทยในภาพรวม โดยสำนักงาน คปภ. ได้กำหนดสถานการณ์ความเสี่ ยงจำลอง ปัจจัยและค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ ในการทดสอบ และให้บริษัทประกันภัยจั ดทำและนำส่งผลการทดสอบให้สำนั กงาน คปภ. เป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา
สำหรับในปี 2567 สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการประเมิ นความทนทานของธุรกิจประกันภั ยภายใต้สถานการณ์จำลอง (Stress Test) โดยหารือร่วมกับธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลั กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ในการกำหนดสถานการณ์จำลอง Adverse Scenario เพื่อให้ภาคธุรกิจในระบบการเงิ นทำการทดสอบและประเมินผลกระทบ นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ยังได้จัดทำปัจจัยและค่าพารามิ เตอร์ด้านประกันภัยเพิ่มเติม โดยได้หารือร่วมกับผู้ แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย (TLAA) และสมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA) โดยปัจจัยที่กำหนดเพื่อให้บริษั ทดำเนินการทดสอบ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอั ตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อัตราเงินเฟ้อ การเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาล และเหตุการณ์อุทกภัย
ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ทำการรวบรวมผลการทดสอบของบริ ษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการประเมิ นความทนทานของระบบประกันภัยกรณี Common Risk Scenario ซึ่งจากผลการทดสอบพบว่า ระบบประกันภัยโดยรวมมีเสถียรภาพ บริษัทประกันชีวิตและบริษั ทประกันวินาศภัยจำนวนรวมมากกว่ าร้อยละ ๘๕ สามารถทนทานต่อสถานการณ์เศรษฐกิ จมหภาคจำลองที่กำหนดได้ ทั้งด้านฐานะความมั่ นคงทางการเงิน (Solvency) และด้านสภาพคล่อง (Liquidity) ซึ่งบริษัทประกันชีวิตได้รั บผลกระทบจากปัจจัยด้านเศรษฐกิ จเป็นหลัก ได้แก่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ในขณะที่ บริษัทประกันวินาศภัยได้รั บผลกระทบจากปัจจัยด้านประกันภัย ได้แก่ เหตุการณ์อุทกภัย ทั้งนี้ บริษัทที่ไม่ผ่านการทดสอบ กล่าวคือ มีความเปราะบางหรือมีความเสี่ ยงที่จะมีฐานะหรือเงินกองทุนต่ำ กว่าระดับที่กฎหมายกำหนดหรือมี สภาพคล่องไม่เพียงพอรองรั บความเสี่ยง บริษัทได้มีการจัดทำแผนการดำเนิ นการในการรับมือกับผลกระทบดั งกล่าว
สำนักงาน คปภ. จะได้มีการติดตามและกำกับดู แลอย่างใกล้ชิดต่อไป ทั้งในเรื่องความเสี่ยงหลักที่ มีผลกระทบต่อระบบประกันภัย รวมถึงมีความร่วมมือในการติ ดตามและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ กับหน่วยงานกำกับดูแลทั้ง ธปท. และ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเตรียมพร้ อมในการประสานนโยบายและออกมาตรก ารดูแลที่ตรงจุดเพิ่มเติมหากมี ความจำเป็น